Il 10 settembre 2025, si individua un area volumetrica della sessione precedente su YM. Il mercato apre sotto la VA di ieri scende testa varie volte la Volumetrica, in questo caso la mia idea di ingresso non avviene appena tocca l’area, aspetto un occasione che mi permetta di entrare con uno stop loss di 15 tick ovvero 150 $.
E’ possibile entrare prima, sicuramente, ma la dimensione dello stop loss sarebbe molto ampia quindi cercherò un ingresso più possibile vicino al mio potenziale stop loss. Come vedi lo stop loss lo posiziono sopra la zona volumetrica mentre il target dovrebbe essere intorno al minimo del giorno. Considera che se entri con 2 contratti puoi prendere un primo target a 15 tick pari allo stop loss e il secondo contratto a 45 tick. Non avevi nesuna divergenza Delta, ne tanto meno un attività HFT e ne volumi. Vediamo su Order Flow cosa avevi:
Dall’Order Flow notiamo alcune cose che ci avrebbero consentito un ingresso con maggiore confidenza, una barra rompe il massimo con aggressione short, potremmo però decidere di attendere un altro segnale e quando arriva il ritest abbiamo sul lato long della barra della 10:09 sopra al massimo un numero di contratti pari a 5 inferiore rispetto alla precedente candela che aveva ricreato un massimo cioè quella delle 09:53 che aveva circa 7 contratti. Order Flow ci fornisce 2 conferme, aggressione short e la riduzione del numero di contratti long nel momento della rottura del massimo.
In poche parole abbiamo alcuni elementi di sufficienza per l’ingresso che grazie all’Order Flow ci permettono di avere maggiore confidenza:
- Area Volumetrica;
- Skew negativa;
- Aggressione short accompagnata da un calo della domanda sul massimo delle due barre viste sopra;
Quindi in questo caso abbiamo considerato almeno 3 elementi per assumere la decisione di entrare short.
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