Perché questo confronto merita attenzione
Se non conosci il VWAP (Volume Weighted Average Price), ti consiglio di leggere prima la guida introduttiva.
Il VWAP classico è calcolato su timeframe fissi (giornaliero, settimanale, mensile, annuale) e rappresenta il prezzo medio ponderato per i volumi. È uno dei benchmark più usati dagli istituzionali.
👉 Il limite a volte ingloba sessioni o fasi che non ti interessano (es. Globex o sessione asiatica).
Ed ecco l’AVWAP (Anchored VWAP): lo stesso concetto, ma ancorato a un punto specifico del grafico (swing high/low, apertura, gap, news). In questo modo misuri il prezzo medio ponderato solo da quel momento in poi.
VWAP vs AVWAP: quando usarli
- VWAP classico → ottimo per avere un riferimento su base giornaliera o come benchmark istituzionale.
- AVWAP → ideale per isolare una porzione di mercato (sessione USA, gap, breakout, evento macro).
💡 Esempio: se tradii solo la sessione USA, puoi ancorare l’AVWAP all’apertura cash, ignorando la parte notturna.
Come leggere l’AVWAP
- Trend rialzista → prezzo sopra l’AVWAP = linea come supporto dinamico.
- Trend ribassista → prezzo sotto l’AVWAP = linea come resistenza dinamica.
Due approcci operativi
- Ritest del livello
- Long: ingresso su pullback all’AVWAP con stop subito sotto.
- Short: speculare, stop subito sopra.
- Mercati molto forti
- Il prezzo non torna sempre all’AVWAP. In questi casi puoi ancorare a swing intermedi e filtrare l’ingresso con Order Flow (delta, imbalance, absorption).
Vediamo un esempio grafico:
Ho ancorato AVWAP al massimo recente, come vedi abbiamo alcune occasioni di short con stop molto stretti.
AVWAP + Fibonacci: confluenze interessanti
- 38,2% → spesso ritest “leggero” coerente con trend forti.
- 50% → meno frequente, ma a volte valido come rimbalzo tecnico.
💡 Idea: quando un livello di Fibonacci coincide o si avvicina all’AVWAP, il livello guadagna rilevanza come possibile supporto/resistenza.
Questo è un esempio aggiungendo fibonacci, in questo caso il mercato continua a scendere, come vedi lo short è possibile anche se non tocchiamo AVWAP, impariamo che nei mercati la precisione non esiste, siamo più in una forma d’arte che di precisione al tick. Il secondo ingresso è possibile con uno stop loss sopra il 38.2% di Fibo se permesso dal nostro money management. In alcune circostanze avrete tutto preciso ma nella maggior parte dei casi non sarà così, dovete agire come un artista quindi a metà strada tra un trader e un artista quando decidete di entratre a mercato. Infine tutto ovviamente poteva essere filtrato utilizzando Order Flow con risultati ancora migliori.
AVWAP + Order Flow
- Conferma sul ritest → imbalance o absorption coerenti.
- Breakout sostenuto → se l’AVWAP ancorato regge durante i pullback e il delta resta positivo/negativo.
- Invalidazione → perdita netta dell’AVWAP con volumi aggressivi opposti.
Errori comuni da evitare
❌ Disegnare troppi AVWAP → confusione.
❌ Ancorare a micro-movimenti irrilevanti → meglio eventi che cambiano il regime.
❌ Usarlo da solo → sempre da integrare con contesto (volume, price action, order flow).
Conclusione
L’AVWAP è il modo migliore per portare la potenza del VWAP nel contesto che stai tradando.
Ti offre livelli dinamici chiari, supporti/resistenze logici e punti di invalidazione immediati.
Combinato con Fibonacci e filtrato dall’Order Flow, diventa uno strumento operativo semplice da leggere e molto efficace. Questa descritta può essere già considerata un ottima strategia di partenza da testare nei mercati.
📚 Letture consigliate
Optimus Futures Blog – guide su VWAP, Footprint e Volume Profile
Brian Shannon – Maximum Trading Gains with Anchored VWAP
J. Dalton – Mind Over Markets
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