Un concetto chiave nella lettura dell’imbalance è l’ordine aggressivo di grosse dimensioni (Big Imbalance) , cioè il più grande tra tutti quelli presenti all’interno della barra (candela footprint).
- Se si tratta di un ordine aggressivo in acquisto (Ask), ed è chiaramente il più grande della barra, significa che è entrato sul mercato un player con forte volontà di spingere il prezzo verso l’alto → segnale long.
- Al contrario, in una barra rossa con un ordine aggressivo in vendita (Bid) che domina tutti gli altri, possiamo interpretarlo come un forte interesse ribassista → segnale short.
Qui puoi vedere una grande barra con molti imbalance ed ordini e un ordine aggressivo di grosse dimensioni, ovvero il più grande presente nella barra. Indica che è entrato nel mercato un ordine grande con volontà di andare long.
Come usarlo nel trading
Il grande ordine eseguito non è soltanto un numero, ma rappresenta un livello di interesse istituzionale, spesso destinato a diventare un punto di riferimento nel grafico.
Ecco come può essere sfruttato in pratica:
- Individuazione del livello
- Identifica la barra con più imbalance e l’ordine aggressivo maggiore.
- Segna quel prezzo come “livello chiave”.
- Attesa del ritest
- Non è sempre conveniente entrare subito dopo l’esecuzione.
- Spesso il prezzo torna a ritestare quel livello: qui possiamo cercare l’ingresso in direzione del grande ordine.
- Entrata operativa
- Se il grande ordine era buy → attendo un ritest sul livello per cercare un long.
- Se era sell → attendo un ritest sul livello per valutare uno short.
- Gestione del rischio
- Lo stop si può piazzare appena sotto (in caso di long) o sopra (in caso di short) al livello del grande ordine.
- L’obiettivo va commisurato alla forza del movimento e alla struttura di mercato.
📌 In sintesi:
Un ordine aggressivo di grandi dimensioni, unito a un imbalance evidente, rappresenta un segnale di continuazione della tendenza. Non va interpretato come un punto di inversione immediata, ma piuttosto come una traccia lasciata dagli istituzionali che può guidarci nelle entrate più consapevoli.
Bibliografia:
Long, Y., Xu, H., Zhang, W. (2024). Interpreting Quote Order Imbalance under Zero-Profit. Economic Modelling.
Studio teorico su come l’imbalance negli ordini influisca sulla formazione del prezzo.
Link
Mind Math Money (2025). Volume Footprint Charts: The Ultimate Guide to Reading Order Flow.
Guida aggiornata ai footprint con focus su imbalance e delta.
Link
- Altro trade del 10/03/2026 su 6E - Aprile 18, 2026
- 5 Trend o Mean Reverting? - Aprile 18, 2026
- Vendita PUT AAPL - Aprile 11, 2026